もくじ
- 暗号通貨デルタニュートラル戦略とは?
- 暗号通貨デルタニュートラル戦略のメリット
- 暗号通貨デルタニュートラル戦略のデメリット
- 【現在状況】FR(資金調達率)は0.01%~0.03%
- もっとも儲かる取引所と通貨の組み合わせ
- 最大効率が出せる取引所:【Bitmex】
- デルタニュートラルにおすすめの取引所【BYBIT】
- 最大効率が出せる通貨:【XRP】
- デルタニュートラルにおススメの通貨【XRP】
- デルタニュートラル戦略の注意点
- 【要チェック】10月の資金調達率(月利3.1%超え)
暗号通貨デルタニュートラル戦略とは?
*この記事では、より難易度の低い「インバース型」のデルタニュートラル戦略について書いています。デルタニュートラルには、少し手間のかかるUSDT型もありますが、この記事では割愛しております。初心者の方や、あまり時間をかけられない方は、まずはこの記事で紹介しているインバース型のデルタニュートラルをおすすめしています。
海外の暗号通貨取引所ではポジションによって、資金調達率という手数料のようなものを支払う(or 受け取る)制度があります。これを利用して、通貨の値動きに依らずに手数料のみをかすめ取っていく手法です。
方法はいたって簡単で、国内取引所で暗号通貨を購入し、海外取引所へ送金
→デリバティブ資産として保有し、その通貨量と同じ量のショートポジションをレバレッジ1倍で保有する
資金調達は8時間ごとに行われ、その大きさも各取引所で抱えるトレーダーたちのポジション量によって変化します。ベースは0.01%となっています。
さらに詳しい手法ややり方は、この記事のアクセス次第ですが、他のサイトでも丁寧に解説しているところがあると思います。こちらの記事では、これまでのデルニューの成績や、現在の状況、簡単な注意点をまとめています。
暗号通貨デルタニュートラル戦略のメリット
・年利10%程度が、トレードの腕前に関係なく狙える
・最大損失分が計算できる(調節できる)
・心理的な負担がほとんどない
・タイミングによっては、月利3%くらいの時もある
・過去3年のデータでは、平均年利30%くらい(BYBIT:通貨はXRP)
暗号通貨デルタニュートラル戦略のデメリット
・国内→海外の送金時にGOXする可能性がある
・仮想通貨のポテンシャルを完全に無視している(これからビットコインが10倍になろうとも、デルタニュートラルをしている限り爆発的な資産の増加は期待できない)
・海外取引所という不安感(これは人による)
一番上のGOX(送金時にアドレスを間違って通貨を失ってしまうことや、取引所の不具合や不正アクセスによって資産を失うこと)が最も大きなリスクといえるでしょう。
これをどう防ぐかは、いろんなやり方があるので、くれぐれも気を付けていただきたいと思います。。
【現在状況】FR(資金調達率)は0.01%~0.03%
BYBITの資金調達率↓、通貨によっては大きいものがありました。
今は、ちょっと優勢です。
年利換算すると、30%~70%くらい。(Bybit: XRP)
もっとも儲かる取引所と通貨の組み合わせ
BitmexのXRP
この組み合わせが高そうです。
最大効率が出せる取引所:【Bitmex】
現在、最も大きい資金調達率を出しているのが、Bitmexです。
デルタニュートラルにおすすめの取引所【BYBIT】
デルタニュートラル戦略に向いている資金調達率かといわれますと、もしかしたらほかの取引所の方が効率がいいかもしれませんが、私はBYBIT。
理由はさまざまですが、使い勝手の良さが一つ頭抜けているかなといった感想です。
最大効率が出せる通貨:【XRP】
さまざまな取引所でXRPが最も高い資金調達率となっています。
要チェックです。
デルタニュートラルにおススメの通貨【XRP】
XRPの各取引所における過去の資金調達率を掲載しておきます。
一覧からわかるように、いずれの取引所でかなり高水準を維持しています。
BTCやETHは、最大瞬間風速は高くなることがありますが、高水準が続くことが少なくなってきています。
完全にデルタニュートラル戦略一本で行きたい場合は、XRPがおすすめです。
デルタニュートラル戦略の注意点
注意点は、送金と出金時、それから確定申告です。
確定申告については、以下の記事を参考に↓
暗号通貨を海外の取引所で扱うので、日本の取引所⇔海外の取引所の送金が不可欠になります。アドレスをくれぐれも間違えないように注意する必要があります。
また、出金に成功した後も、源泉徴収されているわけではないので、しっかりと確定申告して税金を納めることも大切です。
【要チェック】10月の資金調達率(月利3.1%超え)
2021年10月の資金調達率や、デルタニュートラルの戦績については以下の記事にまとめていますので、参考にしてみてください。