デルタニュートラル研究所【仮想通貨,暗号通貨】

暗号通貨【ビットコイン(BTC)】【リップル(XRP)】【イーサリアム(ETH)】を利用した低リスク投資法のデルニューについて研究しています。取引所(bybitバイビット、バイナンスbinance)。金利(年利・月利)のまとめ。デルニューのメリット、デメリット、やり方、リスク、税金、確定申告など


にほんブログ村 投資ブログ 仮想通貨へ
にほんブログ村 投資ブログへ
にほんブログ村 にほんブログ村 投資ブログ ビットコインへ
にほんブログ村
  • 【クリックで応援】
  • 【利回り100%キターw】11月26日、仮想通貨デルタニュートラル戦略の最新状況

    もくじ

     

     

    暗号通貨デルタニュートラル戦略とは?

     

    *この記事では、より難易度の低い「インバース型」のデルタニュートラル戦略について書いています。デルタニュートラルには、少し手間のかかるUSDT型もありますが、この記事では割愛しております。初心者の方や、あまり時間をかけられない方は、まずはこの記事で紹介しているインバース型のデルタニュートラルをおすすめしています。

     

    海外の暗号通貨取引所ではポジションによって、資金調達率という手数料のようなものを支払う(or 受け取る)制度があります。これを利用して、通貨の値動きに依らずに手数料のみをかすめ取っていく手法です。

     

    方法はいたって簡単で、国内取引所で暗号通貨を購入し、海外取引所へ送金

    →デリバティブ資産として保有し、その通貨量と同じ量のショートポジションをレバレッジ1倍で保有する

     

    資金調達は8時間ごとに行われ、その大きさも各取引所で抱えるトレーダーたちのポジション量によって変化します。ベースは0.01%となっています。

     

    さらに詳しい手法ややり方は、この記事のアクセス次第ですが、他のサイトでも丁寧に解説しているところがあると思います。こちらの記事では、これまでのデルニューの成績や、現在の状況、簡単な注意点をまとめています。

     

    暗号通貨デルタニュートラル戦略のメリット

    ・年利10%程度が、トレードの腕前に関係なく狙える

    ・最大損失分が計算できる(調節できる)

    ・心理的な負担がほとんどない

    ・タイミングによっては、月利3%くらいの時もある

    ・過去3年のデータでは、平均年利30%くらい(BYBIT:通貨はXRP)

     

    暗号通貨デルタニュートラル戦略のデメリット

    ・国内→海外の送金時にGOXする可能性がある

    ・仮想通貨のポテンシャルを完全に無視している(これからビットコインが10倍になろうとも、デルタニュートラルをしている限り爆発的な資産の増加は期待できない)

    ・海外取引所という不安感(これは人による)

     

    一番上のGOX(送金時にアドレスを間違って通貨を失ってしまうことや、取引所の不具合や不正アクセスによって資産を失うこと)が最も大きなリスクといえるでしょう。

     

    これをどう防ぐかは、いろんなやり方があるので、くれぐれも気を付けていただきたいと思います。。

     

     

    【現在状況】FR(資金調達率)は0.05%~0.1%

    BYBITの資金調達率↓、通貨によっては大きいものがありました。

    f:id:FX_love:20211126220041p:plain

    2021.11.26現在のデルタニュートラル戦略状況

     


    今は、かなり優勢です。

    年利換算すると、60%~100%くらい。(Bybit: XRP)

     

     

    もっとも儲かる取引所と通貨の組み合わせ

     

    BitmexのXRP

     

    この組み合わせが高そうです。

     

    最大効率が出せる取引所:【Bitmex】

    現在、最も大きい資金調達率を出しているのが、Bitmexです。

     

     

    デルタニュートラルにおすすめの取引所【BYBIT】

    デルタニュートラル戦略に向いている資金調達率かといわれますと、もしかしたらほかの取引所の方が効率がいいかもしれませんが、私はBYBIT。

    理由はさまざまですが、使い勝手の良さが一つ頭抜けているかなといった感想です。

     

     

    最大効率が出せる通貨:【XRP】

    さまざまな取引所でXRPが最も高い資金調達率となっています。

    要チェックです。

     

    デルタニュートラルにおススメの通貨【XRP】

    XRPの各取引所における過去の資金調達率を掲載しておきます。

    f:id:FX_love:20211124181029p:plain

    11月のXRPの資金調達率 【デルタニュートラル】





    (Bitcoin 料率の比較-Bybt)より

    一覧からわかるように、いずれの取引所でかなり高水準を維持しています。

    BTCやETHは、最大瞬間風速は高くなることがありますが、高水準が続くことが少なくなってきています。

    完全にデルタニュートラル戦略一本で行きたい場合は、XRPがおすすめです。

     

     

    デルタニュートラル戦略の注意点

     

    注意点は、送金と出金時、それから確定申告です。

     

    確定申告については、以下の記事を参考に↓

     

     

    utsunoblog.com

     

     

    暗号通貨を海外の取引所で扱うので、日本の取引所⇔海外の取引所の送金が不可欠になります。アドレスをくれぐれも間違えないように注意する必要があります。

     

    また、出金に成功した後も、源泉徴収されているわけではないので、しっかりと確定申告して税金を納めることも大切です。

     

    【要チェック】10月の資金調達率(月利3.1%超え)

    2021年10月の資金調達率や、デルタニュートラルの戦績については以下の記事にまとめていますので、参考にしてみてください。

     

     

    utsunoblog.com