うつのはデルタニュートラルのデルタニュートラルで資産を積み上げ中です
もくじ
- 暗号通貨デルタニュートラル戦略とは?
- 暗号通貨デルタニュートラル戦略のメリット
- 暗号通貨デルタニュートラル戦略のデメリットやリスク
- 条件
- デルタニュートラル戦略の過去の成績
- デルタニュートラル戦略の実際の成績(2021年2月)
- 2021年2月の資金調達率とチャートの関係
- 3月のデルタニュートラル成績
- デルタニュートラル戦略の注意点
暗号通貨デルタニュートラル戦略とは?
*この記事では、より難易度の低い「インバース型」のデルタニュートラル戦略について書いています。デルタニュートラルには、少し手間のかかるUSDT型もありますが、この記事では割愛しております。初心者の方や、あまり時間をかけられない方は、まずはこの記事で紹介しているインバース型のデルタニュートラルをおすすめしています。
海外の暗号通貨取引所ではポジションによって、資金調達率という手数料のようなものを支払う(or 受け取る)制度があります。これを利用して、通貨の値動きに依らずに手数料のみをかすめ取っていく手法です。
方法はいたって簡単で、国内取引所で暗号通貨を購入し、海外取引所へ送金
→デリバティブ資産として保有し、その通貨量と同じ量のショートポジションをレバレッジ1倍で保有する
資金調達は8時間ごとに行われ、その大きさも各取引所で抱えるトレーダーたちのポジション量によって変化します。ベースは0.01%となっています。
さらに詳しい手法ややり方は、この記事のアクセス次第ですが、他のサイトでも丁寧に解説しているところがあると思います。こちらの記事では、これまでのデルニューの成績や、現在の状況、簡単な注意点をまとめています。
暗号通貨デルタニュートラル戦略のメリット
・年利10%程度が、トレードの腕前に関係なく狙える
・最大損失分が計算できる(調節できる)
・心理的な負担がほとんどない
・タイミングによっては、月利3%くらいの時もある
・過去3年のデータでは、平均年利30%くらい(BYBIT:通貨はXRP)
暗号通貨デルタニュートラル戦略のデメリットやリスク
・国内→海外の送金時にGOXする可能性がある
・仮想通貨のポテンシャルを完全に無視している(これからビットコインが10倍になろうとも、デルタニュートラルをしている限り爆発的な資産の増加は期待できない)
・海外取引所という不安感(これは人による)
一番上のGOX(送金時にアドレスを間違って通貨を失ってしまうことや、取引所の不具合や不正アクセスによって資産を失うこと)が最も大きなリスクといえるでしょう。
これをどう防ぐかは、いろんなやり方があるので、くれぐれも気を付けていただきたいと思います。。
条件
取引所:BYBIT
なんだかんだBYBITを使わせてもらっています。
デルタニュートラル戦略に向いている資金調達率かといわれますと、もしかしたらほかの取引所の方が効率がいいかもしれませんが、私はBYBIT。
通貨:XRP(リップル)
デルタニュートラル戦略に使っている通貨は、リップル(XRP)です。
まあまあ安定していて、悪くない資金調達率だからです。
デルタニュートラル戦略の過去の成績
デルタニュートラル戦略の実際の成績(2021年2月)
それでは、実際の成績についてグラフにしたりしたので、参考にしてみてください。
2021年2月の資金調達率
自分の資産(正確にはショートポジション)に対して、上の割合だけの通貨を受け取ることができます。8時間ごとに。
例えば、ポジション量が100万円の場合で、資金調達率が0.1%の時
100万円の0.1%、つまり、1000円分の通貨を受け取ることができるというわけです。
2021年2月の資金調達率(累積)
2021年2月の資金調達率(合計)
最終着地点は、約7.08%でした。
2021年2月の資金調達率(平均)
最終着地点は、約0.084%でした。
2021年2月の資金調達率とチャートの関係
それでは、そんなチャートの時にどんな資金調達率になるのかを見ていきましょう。
青:プラス金利
黄:中立(0.01%)
赤:マイナス金利
で表しています。
3月のデルタニュートラル成績
デルタニュートラル戦略の注意点
注意点は、送金と出金時、それから確定申告です。
暗号通貨を海外の取引所で扱うので、日本の取引所⇔海外の取引所の送金が不可欠になります。アドレスをくれぐれも間違えないように注意する必要があります。
また、出金に成功した後も、源泉徴収されているわけではないので、しっかりと確定申告して税金を納めることも大切です。