デルタニュートラル研究所【仮想通貨,暗号通貨】

暗号通貨【ビットコイン(BTC)】【リップル(XRP)】【イーサリアム(ETH)】を利用した低リスク投資法のデルニューについて研究しています。取引所(bybitバイビット、バイナンスbinance)。金利(年利・月利)のまとめ。デルニューのメリット、デメリット、やり方、リスク、税金、確定申告など


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  • 【リスク極小】仮想通貨で「絶対に」損をしたくない人はデルタニュートラルがおすすめ。投資法の成績やデメリット

    もくじ

     

     

    暗号通貨デルタニュートラル戦略とは?

     

    海外の暗号通貨取引所ではポジションによって、資金調達率という手数料のようなものを支払う(or 受け取る)制度があります。これを利用して、通貨の値動きに依らずに手数料のみをかすめ取っていく手法です。

     

    方法はいたって簡単で、国内取引所で暗号通貨を購入し、海外取引所へ送金

    →デリバティブ資産として保有し、その通貨量と同じ量のショートポジションをレバレッジ1倍で保有する

     

    資金調達は8時間ごとに行われ、その大きさも各取引所で抱えるトレーダーたちのポジション量によって変化します。ベースは0.01%となっています。

     

    暗号通貨デルタニュートラル戦略のメリット

    ・年利10%程度が、トレードの腕前に関係なく狙える

    ・最大損失分が計算できる(調節できる)

    ・心理的な負担がほとんどない

    ・タイミングによっては、月利3%くらいの時もある

    ・過去3年のデータでは、平均年利30%くらい(BYBIT:通貨はXRP)

     

    暗号通貨デルタニュートラル戦略のデメリット

    ・国内→海外の送金時にGOXする可能性がある

    ・仮想通貨のポテンシャルを完全に無視している(これからビットコインが10倍になろうとも、デルタニュートラルをしている限り爆発的な資産の増加は期待できない)

    ・海外取引所という不安感(これは人による)

     

    一番上のGOX(送金時にアドレスを間違って通貨を失ってしまうことや、取引所の不具合や不正アクセスによって資産を失うこと)が最も大きなリスクといえるでしょう。

     

    これをどう防ぐかは、いろんなやり方があるので、くれぐれも気を付けていきたい。

     

     

    2021.11.8現在のデルタニュートラル戦略状況について

     

    先月の資金調達率や、取引所、通貨についてはこちらの記事を参考にしてみてください。 10月は月利3%を超えていました。

     

     

    utsunoblog.com

     

     

     

    【現在状況】FR(資金調達率)は0.01%~0.05%へ回復

    BYBITの資金調達率↓、通貨によっては大きいものがありました。

     

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    2021.11.10現在のデルタニュートラル戦略状況

     

     

    もっとも儲かる取引所と通貨の組み合わせ

     

    OkexとBTC

     

    この組み合わせが高そうです。

    Okexという取引所は主要な通貨で高い資金調達率を出しています。

     

    これらの取引所・通貨の組み合わせが高いです。

     

    最大効率が出せる取引所:【Okex】

    現在、最も大きい資金調達率を出しているのが、Okexです。

     

     

    デルタニュートラルにおすすめの取引所【BYBIT】

    デルタニュートラル戦略に向いている資金調達率かといわれますと、もしかしたらほかの取引所の方が効率がいいかもしれませんが、私はBYBIT。

     

     

     

    最大効率が出せる通貨:【XRP】

    さまざまな取引所でXRPが最も高い資金調達率となっています。

    要チェックです。

     

    デルタニュートラルにおススメの通貨【XRP】

    XRPの各取引所における過去の資金調達率を掲載しておきます。

     

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    BYBITの資金調達率

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    【リスク極小投資法】リップルの資金調達率



    (Bitcoin 料率の比較-Bybt)より

    一覧からわかるように、いずれの取引所でかなり高水準を維持しています。

    BTCやETHは、最大瞬間風速は高くなることがありますが、高水準が続くことが少なくなってきています。

    完全にデルタニュートラル戦略一本で行きたい場合は、XRPがおすすめです。

     

     

    デルタニュートラル戦略の注意点

     

    注意点は、送金と出金時、それから確定申告です。

     

    確定申告については、以下の記事を参考に↓

     

     

    utsunoblog.com

     

     

    暗号通貨を海外の取引所で扱うので、日本の取引所⇔海外の取引所の送金が不可欠になります。アドレスをくれぐれも間違えないように注意する必要があります。

     

    また、出金に成功した後も、源泉徴収されているわけではないので、しっかりと確定申告して税金を納めることも大切です。

     

    10月の資金調達率(月利3.1%超え)

    2021年10月の資金調達率や、デルタニュートラルの戦績については以下の記事にまとめていますので、参考にしてみてください。

     

     

    utsunoblog.com