デルタニュートラル研究所【仮想通貨,暗号通貨】

暗号通貨【ビットコイン(BTC)】【リップル(XRP)】【イーサリアム(ETH)】を利用した低リスク投資法のデルニューについて研究しています。取引所(bybitバイビット、バイナンスbinance)。金利(年利・月利)のまとめ。デルニューのメリット、デメリット、やり方、リスク、税金、確定申告など


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  • 【デルニュー】【BYBIT:XRP】2021年11月のデルタニュートラル成績まとめ


    うつのはデルタニュートラルのデルタニュートラルで資産を積み上げ中です

     

    もくじ

     

     

    デルタニュートラル戦略

    この戦略はあずまっちさんなどがnoteを書いて話題になりました。

     

    私もこの戦略の恩恵を受けているのですが、毎日残高が増えているので、なかなかいいなと思っています。

     

    本当に増えるのか?リスクはないのか?など疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。

     

    この記事では、デルタニュートラル戦略の成績について開示していきたいと思います。

    (やり方などはそのへんに載っているのでここでは割愛します)

     

    暗号通貨デルタニュートラル戦略とは?

     

    *この記事では、より難易度の低い「インバース型」のデルタニュートラル戦略について書いています。デルタニュートラルには、少し手間のかかるUSDT型もありますが、この記事では割愛しております。初心者の方や、あまり時間をかけられない方は、まずはこの記事で紹介しているインバース型のデルタニュートラルをおすすめしています。

     

    海外の暗号通貨取引所ではポジションによって、資金調達率という手数料のようなものを支払う(or 受け取る)制度があります。これを利用して、通貨の値動きに依らずに手数料のみをかすめ取っていく手法です。

     

    方法はいたって簡単で、国内取引所で暗号通貨を購入し、海外取引所へ送金

    →デリバティブ資産として保有し、その通貨量と同じ量のショートポジションをレバレッジ1倍で保有する

     

    資金調達は8時間ごとに行われ、その大きさも各取引所で抱えるトレーダーたちのポジション量によって変化します。ベースは0.01%となっています。

     

    さらに詳しい手法ややり方は、この記事のアクセス次第ですが、他のサイトでも丁寧に解説しているところがあると思います。こちらの記事では、これまでのデルニューの成績や、現在の状況、簡単な注意点をまとめています。

     

    暗号通貨デルタニュートラル戦略のメリット

    ・年利10%程度が、トレードの腕前に関係なく狙える

    ・最大損失分が計算できる(調節できる)

    ・心理的な負担がほとんどない

    ・タイミングによっては、月利3%くらいの時もある

    ・過去3年のデータでは、平均年利30%くらい(BYBIT:通貨はXRP)

     

    暗号通貨デルタニュートラル戦略のデメリット

    ・国内→海外の送金時にGOXする可能性がある

    ・仮想通貨のポテンシャルを完全に無視している(これからビットコインが10倍になろうとも、デルタニュートラルをしている限り爆発的な資産の増加は期待できない)

    ・海外取引所という不安感(これは人による)

     

    一番上のGOX(送金時にアドレスを間違って通貨を失ってしまうことや、取引所の不具合や不正アクセスによって資産を失うこと)が最も大きなリスクといえるでしょう。

     

    これをどう防ぐかは、いろんなやり方があるので、くれぐれも気を付けていただきたいと思います。。

     

     

     

    条件

    取引所:BYBIT

    なんだかんだBYBITを使わせてもらっています。

    デルタニュートラル戦略に向いている資金調達率かといわれますと、もしかしたらほかの取引所の方が効率がいいかもしれませんが、私はBYBIT。

     

     

     

    通貨

    デルタニュートラル戦略に使っている通貨は、リップル(XRP)です。

    まあまあ安定していて、悪くない資金調達率だからです。

    11月でも、それなりの成績を残してくれました。

     

     

    デルタニュートラル戦略の過去の成績

     

     

    utsunoblog.com

     

     

    デルタニュートラル戦略の実際の成績(11月)

     

    それでは、実際の成績についてグラフにしたりしたので、参考にしてみてください。

     

    2021年11月の資金調達率

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    2021年11月デルタニュートラルまとめ



    自分の資産(正確にはショートポジション)に対して、上の割合だけの通貨を受け取ることができます。8時間ごとに。

     

    例えば、ポジション量が100万円の場合で、資金調達率が0.1%の時

    100万円の0.1%、つまり、1000円分の通貨を受け取ることができるというわけです。

     

     

    2021年11月の資金調達率(累積)

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    2021年11月デルタニュートラルまとめ




     

    2021年11月の資金調達率(合計)

    最終着地点は、3.288%でした。

     

    2021年11月の資金調達率(平均)

    最終着地点は、0.0354%でした。

     

    結果

    2021年の11月は、10月の勢いが落ちることなく、月初めから高いFRでした。

    さらに月後半の下落相場でも、FRはプラスを維持。

    一度だけでかいマイナスを食らっています。

    しかし、月利に換算すると、3%を超えました!

     

    考察

    今年に入ってから、資金調達率が大きくなる流れはずっと止まらず。年利20%くらいは期待しちゃってもいいのかな?

    私はとにかく、複利効果で増やしていくつもりです。

     

    デルタニュートラル戦略の注意点

    注意点は、送金と出金時、それから確定申告です。

    暗号通貨を海外の取引所で扱うので、日本の取引所⇔海外の取引所の送金が不可欠になります。アドレスをくれぐれも間違えないように注意する必要があります。

     

    また、出金に成功した後も、源泉徴収されているわけではないので、しっかりと確定申告して税金を納めることも大切です。