デルタニュートラル研究所【仮想通貨,暗号通貨】

暗号通貨【ビットコイン(BTC)】【リップル(XRP)】【イーサリアム(ETH)】を利用した低リスク投資法のデルニューについて研究しています。取引所(bybitバイビット、バイナンスbinance)。金利(年利・月利)のまとめ。デルニューのメリット、デメリット、やり方、リスク、税金、確定申告など


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  • 2021年12月のデルタニュートラル

    もくじ

     

     

    デルタニュートラル戦略

     

    私もこの戦略の恩恵を受けているのですが、毎日残高が増えているので、なかなかいいなと思っています。

     

    本当に増えるのか?リスクはないのか?など疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。

     

    この記事では、デルタニュートラル戦略の成績について開示していきたいと思います。

    (詳細なやり方などはそのへんに載っているのでここでは割愛します)

     

    暗号通貨デルタニュートラル戦略とは?

     

    *この記事では、より難易度の低い「インバース型」のデルタニュートラル戦略について書いています。デルタニュートラルには、少し手間のかかるUSDT型もありますが、この記事では割愛しております。初心者の方や、あまり時間をかけられない方は、まずはこの記事で紹介しているインバース型のデルタニュートラルをおすすめしています。

     

    海外の暗号通貨取引所ではポジションによって、資金調達率という手数料のようなものを支払う(or 受け取る)制度があります。これを利用して、通貨の値動きに依らずに手数料のみをかすめ取っていく手法です。

     

    方法はいたって簡単で、国内取引所で暗号通貨を購入し、海外取引所へ送金

    →デリバティブ資産として保有し、その通貨量と同じ量のショートポジションをレバレッジ1倍で保有する

     

    資金調達は8時間ごとに行われ、その大きさも各取引所で抱えるトレーダーたちのポジション量によって変化します。ベースは0.01%となっています。

     

    さらに詳しい手法ややり方は、この記事のアクセス次第ですが、他のサイトでも丁寧に解説しているところがあると思います。こちらの記事では、これまでのデルニューの成績や、現在の状況、簡単な注意点をまとめています。

     

    暗号通貨デルタニュートラル戦略のメリット

    ・年利10%程度が、トレードの腕前に関係なく狙える

    ・最大損失分が計算できる(調節できる)

    ・心理的な負担がほとんどない

    ・タイミングによっては、月利3%くらいの時もある

    ・過去3年のデータでは、平均年利30%くらい(BYBIT:通貨はXRP)

     

    暗号通貨デルタニュートラル戦略のデメリット

    ・国内→海外の送金時にGOXする可能性がある

    ・仮想通貨のポテンシャルを完全に無視している(これからビットコインが10倍になろうとも、デルタニュートラルをしている限り爆発的な資産の増加は期待できない)

    ・海外取引所という不安感(これは人による)

     

    一番上のGOX(送金時にアドレスを間違って通貨を失ってしまうことや、取引所の不具合や不正アクセスによって資産を失うこと)が最も大きなリスクといえるでしょう。

     

    これをどう防ぐかは、いろんなやり方があるので、くれぐれも気を付けていただきたいと思います。。

     

     

     

    条件

    取引所:BYBIT

    なんだかんだBYBITを使わせてもらっています。

    デルタニュートラル戦略に向いている資金調達率かといわれますと、もしかしたらほかの取引所の方が効率がいいかもしれませんが、私はBYBIT。

     

     

     

    通貨

    デルタニュートラル戦略に使っている通貨は、リップル(XRP)です。

    まあまあ安定していて、悪くない資金調達率だからです。

    11月でも、それなりの成績を残してくれました。

     

     

    デルタニュートラル戦略の過去の成績

     

     

    utsunoblog.com

     

     

    デルタニュートラル戦略の実際の成績(12月)

     

    2021年12月の資金調達率

    f:id:FX_love:20211231230654p:plain

    BYBIT・XRP・2021.12



    それでは、実際の成績についてグラフにしたりしたので、参考にしてみてください。

     

    2021年11月の資金調達率(累積)

    f:id:FX_love:20211231230740p:plain

    BYBIT・XRP・2021.12






    自分の資産(正確にはショートポジション)に対して、上の割合だけの通貨を受け取ることができます。8時間ごとに。

     

    例えば、ポジション量が100万円の場合で、資金調達率が0.1%の時

    100万円の0.1%、つまり、1000円分の通貨を受け取ることができるというわけです。

    マイナスの時はその逆になるので、完全に元本が保証されるわけではありません。

     

     

    2021年12月の資金調達率(合計)

    最終着地点は、-1.00%でした。

     

    2021年12月の資金調達率(平均)

    最終着地点は、-0.01%でした。

     

    結果

    2021年の12月の資金調達率は、かなり悪いですね。

    悪すぎるので、月の途中ですがまとめました。

    まあ、SOLOのエアドロイベントや、暗号通貨の地合いを考えたらマイナス1%でよく耐えたな。という感想ですけどね。。。(言い訳)

     

     

    考察

    Twitterをみていると、デルニュー解除しましたというかたもちらほら・・・

    ですが現在の状況としては、

    ・BYBIT

    ・XRP

    でデルタニュートラルをしている限り、その損失はかなり限定的になっているのではないかと思います。(グラフ参照)

    つまり、デルニュー解除によってかかる手数料の方が大きいので、損失額としては、

     

    デルニュー解除>デルニュー継続

    が成り立ちます。

     

    一番大きかったのは12月4日の-0.4%弱のFRを食らったときですかね。

    これ以外は別に痛くなった…と言い換えることもできます。

     

     

    デルタニュートラル戦略の注意点

    注意点は、送金と出金時、それから確定申告です。

    暗号通貨を海外の取引所で扱うので、日本の取引所⇔海外の取引所の送金が不可欠になります。アドレスをくれぐれも間違えないように注意する必要があります。

     

    また、出金に成功した後も、源泉徴収されているわけではないので、しっかりと確定申告して税金を納めることも大切です。